Simulação Computacional

• Área: Matemática da Informação
• Código: MIF002
• Carga horária: 45 horas
• Créditos: 3

Docente(s)

• Moacyr Alvim

Ementa

Aritmética de ponto flutuante. Interpolação polinomial. Sistemas lineares: condicionamento, soluções diretas, métodos iterativos. Soluções de equações não lineares. Derivação e Integração numéricas. Estimativa de erro. Diferenças finitas em EDO e em EDP. Métodos de Monte Carlo. Geração de números aleatórios. Simulação de modelos estocásticos.

Bibliografia

1. Conte, S. D., & Boor, C. D. (1980). Elementary Numerical Analysis, An Algorithm Approach. McGraw-Hill.
2. Faire, D., & Burden, R. L. (2002). Numerical Methods (3rd ed.). Brooks Cole.
3. Fishman, G. S. (1995). Monte Carlo: Concepts, Algorithms and Applications. Springer.
4. Judd, K. L. (1999). Numerical Methods In Economics. MIT press.
5. Rubinstein, R. Y. (2009). Simulation and the Monte Carlo Method. Wiley.