Processos Estocásticos e Simulação

• Carga horária: 60 horas
• Pré-requisito:
  • Teoria da Probabilidade
• Professor: Vicent Guigues

Ementa

Cadeias de Markov. Processo de Poisson e generalizações. Aplicações a seguros e modelos climáticos. Cadeias de Markov em tempo contínuo. Introdução ao Movimento Browniano. Técnicas de Simulação.

Bibliografia

Obrigatória

1. Fernandez, P. (1975). Introdução aos Processos Estocásticos. IMPA.
2. Ross, S. (2009). Introduction to Probability Models (10th ed.). Academic Press.
3. Alencar, M. S. (2009). Probabilidade e Processos Estocásticos (1st ed.). Erica.

Complementar