Solucionando problema ALM para fundos de pensão por meio da programação estocástica
16 Dezembro 2014 ·
Defesa de dissertação de mestrado
A Escola de Matemática Aplicada da FGV convida a todos para assistir a defesa de dissertação de mestrado intitulada Solucionando problema ALM para fundos de pensão por meio da programação estocástica do(a) aluno(a) Luciano Pereira Varanis, candidato ao título de mestre. A defesa ocorrerá no dia 16 de Dezembro de 2014 às 10h, na Praia de Botafogo, 190, sala 1028.
Data, horário e local
18 de dezembro de 2014 às 10h. Praia de Botafogo, 190, sala 1028 - Rio de Janeiro, RJ.
Membros da banca
- Vincent Gerard Guigues (Orientador) - FGV/EMAp
- Hugo de La Cruz - FGV/EMAp
- Alexandre Evsukoff - UFRJ
Resumo
Nesta dissertação discutiremos modelos e métodos de soluções de programação estocástica para resolver problemas de ALM em fundos de pensão. Apresentaremos o modelo de Drijver et al., baseado na programação estocástica multiestágios inteira-mista. Um estudo de caso para um problema de ALM será apresentado usando simulação de cenários.