Um exemplo prático de entropia como medida de diversificação de uma carteira long-short
26 Março 2015 ·
- Quem: Flavio Abdenur
- Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317
- Quando: 26 de Março de 2015 às 16:00h
Entre meados de 2011 e o ínicio de 2013 Flavio Abdenur trabalhou como analista de risco da Ventor Investimentos, um fundo multimercado. Durante este período reformulou o modelo de estresse para a carteira long-short de ações da Ventor, lançando mão de um conceito da matemática pura: a entropia. Flavio irá abordar no próximo seminário os detalhes de como foi feito o desenvolvimento deste modelo.
Palestrante
Flavio Abdenur é formado em Economia pela PUC-Rio(2000) e possui doutorado em Matemática Pura pelo IMPA(2002). Realizou seus pós-doutorados na UFRJ e no IMPA. Entre 2006 e meados de 2011 foi professor do Quadro Principal do Departamento de Matemática da PUC-Rio. Entre meados de 2011 e o início de 2013 foi analista de risco da Ventor Investimentos, onde então se juntou a um grupo de quants. Atualmente é consultor de risco.
Observação para visitantes
- A presença é gratuita e não exige confirmação.
- A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou chinelos.