Um método estocástico para a simulação de Equações Diferenciais Parciais determinísticas
05 Março 2015 ·
- Quem: Hugo de La Cruz
- Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317
- Quando: 05 de Março de 2015 às 16:00h
Nesta palestra será apresentado um método de natureza probabilística para a simulação de equações diferenciais parciais (EDPs) determinísticas multidimensionais que são muito difíceis, ou praticamente impossíveis, de resolver por métodos puramente determinísticos.
Começaremos apresentando a filosofia básica dos métodos Monte Carlo (MC) e do recentemente proposto método Monte Carlo Multilevel (MLMC) e sua aplicação na solução de problemas determinísticos. Posteriormente discutiremos como o MLMC pode ser combinado com esquemas computacionais usados na aproximação fraca de soluções de equações diferenciais estocásticas (EDEs) para resolver EDPs determinísticas.
Nesta direção apresentaremos um novo método explícito de tipo exponencial desenhado para a solução de EDEs com ruído em geral multiplicativo, que devido às boas propriedades de estabilidade e baixo custo computacional, permite ser utilizado satisfatoriamente conjuntamente com o MLMC para a simulação de EDPs determinísticas.
Palestrante
Hugo de La Cruz possui graduação em Matemática pela Universidad de Oriente, Cuba (1998), doutorado em Matemática pela Universidad de la Havana (2007), pós-doutorado pelo Institut Mittag-Leffler, Royal Swedish Academy of Sciences, Suécia (2007) e pós-doutorado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (2009-), RJ. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Equações Diferenciais Estocásticas, Análise Numérica e Processos Estocásticos.
Observação para visitantes
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