Modelos com parâmetros variantes no tempo: arcabouços, desenvolvimentos e aplicações em finanças, seguros e energia
27 Novembro 2014 ·
- Quem:
- Onde: FGV - Praia de Botafogo, 190, sala 317
- Quando: 27 de Novembro de 2014 às 16:00h
Neste seminário será apresentado os dois principais arcabouços para a construção de modelos para séries temporais com parâmetros variantes no tempo: modelos em espaço de estado e o recentemente proposto, modelo autoregressivo generalizado via escore ou modelos GAS. Serão discutidas as similaridades e diferenças entre esses arcabouços e também realçadas algumas questões de interesse prático na implementação desses modelos. Os modelos em espaço de estado serão ilustrados através de aplicações em Finanças e Seguros, enquanto que o modelo GAS será utilizado em um problema de gestão em Energia.
Palestrante
Cristiano Augusto Fernandes é PhD em Estatística pela London School of Economics - University of London (1990), Mestre em Engenharia Elétrica (Sistemas e Controles) pela PUC-Rio (1985) e Bacharel em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (1981). Atualmente é Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio, onde atua na área de concentração de Métodos de Apoio à Decisão. Leciona disciplinas de conteúdo estatístico para a Graduação e Pós-Graduação das Engenharias da PUC-Rio, e realiza pesquisa em modelos de séries temporais com coeficientes variantes no tempo (modelos em espaço de estado e modelos autoregressivos generalizados via escore), com aplicações em Finanças, Seguros e Energia. Atua também em projetos patrocinados por empresas e órgãos públicos envolvendo a utilização de modelos estatísticos e econométricos para obtenção de informação a partir de dados.
Observação para visitantes
- A presença é gratuita e não exige confirmação.
- A FGV não permite a entrada de pessoas vestindo bermuda e/ou chinelos.