O teorema fundamental da matemática atuarial
31 Maio 2012 ·
- Quem: Sergio Volchan
- Onde: FGV -- Praia de Botafogo, 190, sala 317
- Quando: 31 de Maio de 2012 às 16:00h
Nesta palestra apresentamos o modelo clássico de modelagem de risco coletivo em matemática atuarial, ramo não-vida. Focalizamos o chamado “problema da ruína” no contexto do modelo de Crámer-Lundberg, que fornece uma estimativa da probabilidade de insolvência (no longo prazo) de uma seguradora. Ainda que bastante idealizado, este modelo é uma espécie de “análogo atuarial” do modelo de Black-Scholes, permitindo salientar tanto os aspectos probabilísticos quanto as hipóteses simplificadoras da modelo. No caminho abordamos noções de risco, processos estocásticos e martingais.
Observação para visitantes
A presença é gratuíta e não exige confirmação. A FGV não permite a entrada de homens vestindo bermuda ou chinelo.
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